La moyenne mobile est un indicateur technique essentiel dans le trading de crypto-monnaies. Elle permet d'analyser les tendances du marché en lissant les fluctuations de prix sur une période donnée, offrant ainsi des signaux de trading précieux dans un environnement volatil comme celui des cryptos.
Pourquoi utiliser une moyenne mobile en crypto monnaie ?
La volatilité extrême des crypto-monnaies rend difficile la détection des tendances sous-jacentes. La moyenne mobile permet de lisser les fluctuations de prix, offrant ainsi une vue plus claire des mouvements du marché. Elle aide les traders à identifier les tendances et à prendre des décisions de trading basées sur des données plus objectives qu'un simple sentiment.
Comment calculer une moyenne mobile : les trois types à connaître
Il existe trois principaux types de moyennes mobiles : la moyenne mobile simple (SMA), la moyenne mobile exponentielle (EMA) et la moyenne mobile pondérée (WMA).
- La SMA (Simple Moving Average) : Calculée en prenant la moyenne arithmétique des prix sur une période spécifique. Elle accorde le même poids à chaque prix.
- La EMA (Exponential Moving Average) : Accorde plus de poids aux prix les plus récents, ce qui la rend plus réactive aux changements de tendance par rapport à la SMA.
- La WMA (Weighted Moving Average) : Attribue des poids différents à chaque prix, donnant ainsi plus d'importance aux prix récents.
Ces moyennes mobiles sont calculées selon des longueurs réglables.
Sur cette image nous avons la EMA100 en bleu, la SMA100 en rouge et la WMA100 en orange sur le cours de l'ETH en journalier. Comme dit précédemment, la WMA est la plus corrélée aux prix récents.
Nous comparons ici trois EMA de longueur différentes avec en bleu la EMA100, rouge la EMA 20 et en orange la MA 50 sur le cours de l’ETH en daily.
Cas pratique pour mieux comprendre la moyenne mobile
Les traders utilisent souvent plusieurs périodes de moyennes mobiles, telles que 7, 20, 50, 100 et 200 jours, pour analyser les tendances à court, moyen et long terme.
- Les périodes courtes, comme 7 ou 20 jours, sont utilisées pour des analyses à court terme et sont plus réactives aux changements de prix.
- Les périodes moyennes, comme 50 ou 100 jours, offrent une vue d'ensemble plus stable des tendances à moyen terme.
- Les périodes longues, comme 200 jours, sont utilisées pour identifier les tendances à long terme et sont moins sensibles aux fluctuations de prix à court terme.
Les croisements entre différentes moyennes mobiles peuvent fournir des signaux de trading importants. Par exemple, un croisement à la hausse de la EMA à 50 jours au-dessus de la EMA à 200 jours est souvent considéré comme un signal d'achat, indiquant un renversement potentiel de la tendance à long terme.
Comment interpréter la moyenne mobile en crypto ?
La direction et la pente de la moyenne mobile peuvent fournir des indications sur l’état dynamique du marché (baissier, haussier, range) et la force de la tendance s’il y en a une. Un prix qui évolue au-dessus d’une moyenne mobile qui monte indique une tendance haussière, tandis qu'un prix qui évolue sous une moyenne mobile qui descend indique une tendance baissière. Lorsque que la moyenne mobile est dans les prix on parlera plutôt de range.
Il existe d'autres signaux plus poussés tels que les non croisement de moyenne qui annoncent généralement la suite du mouvement en cours. Ou bien le “balai de moyenne mobile” que l’on retrouve dans certaines stratégies, qui annonce une accumulation avant un mouvement impulsif.
Les moyennes mobiles servent également à soutenir les prix et sont une zone de prise de position favorisée par certains traders.
Exemple ici d’une possibilité d’achat sur repli au contact de la EMA 20 en Weekly sur RUNE.
Les traders utilisent souvent la moyenne mobile en conjonction avec d'autres indicateurs techniques, tels que les bandes de Bollinger, pour confirmer les signaux de trading et filtrer les faux signaux.
Les moyennes mobiles fonctionnent en synergie avec plusieurs types d'indicateurs tels que les bandes de bollinger ou les points pivots.
Elles sont aussi utilisables comme élément de confirmation pour des analyses de type price action ou support, résistance.
La meilleure moyenne mobile dépend de votre style de trading et de vos objectifs. Les moyennes mobiles courtes (5-20 périodes) sont plus sensibles aux changements de prix et peuvent être utiles pour le trading à court terme. Les moyennes mobiles longues (50-200 périodes) sont moins sensibles au bruit du marché et peuvent être utiles pour le trading à long terme. Il est important de tester différentes moyennes mobiles pour trouver celle qui correspond le mieux à votre stratégie.
Il existe plusieurs signaux de trading que vous pouvez identifier avec les moyennes mobiles :
- Croisement de moyennes mobiles: Un croisement haussier se produit lorsqu'une moyenne mobile plus courte passe au-dessus d'une moyenne mobile plus longue. Cela peut indiquer un signal d'achat. Un croisement baissier se produit lorsqu'une moyenne mobile plus courte passe en dessous d'une moyenne mobile plus longue. Cela peut indiquer un signal de vente.
- Changement de pente: Une moyenne mobile qui passe d'une pente négative à une pente positive peut indiquer un début de tendance haussière. Une moyenne mobile qui passe d'une pente positive à une pente négative peut indiquer un début de tendance baissière.
- Divergence: Une divergence se produit lorsque le prix d'une crypto-monnaie et sa moyenne mobile évoluent dans des directions opposées. Cela peut indiquer un retournement de tendance imminent.
Il est important de combiner les signaux des moyennes mobiles avec d'autres indicateurs pour confirmer vos décisions de trading.
N'oubliez pas que les moyennes mobiles ne sont qu'un outil d'analyse technique et ne garantissent pas le succès de vos trades.